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Ce puissant facteur de profit punit les stratégies qui subissent un drawdown intratrade. Pour en savoir plus, cliquez ici. Il est basé sur cette implémentation de clonex qui avait deux défauts que j'ai essayé de corriger.

Le SuperTrend filtré par efficacité représente une avancée significative par rapport aux indicateurs SuperTrend traditionnels en remédiant à leur principale faiblesse : les signaux de whipsaw excessifs dans des conditions de marché fluctuantes. Alors que le SuperTrend standard met continuellement à jour la direction de la tendance en se basant uniquement sur le mouvement des prix par rapport aux bandes ATR, cette version améliorée intègre un filtre d'efficacité du marché qui détermine si le marché est réellement en tendance avant de permettre à l'indicateur de modifier sa valeur.

L'indicateur MACD traditionnel a bien servi les traders pendant des décennies, mais il présente une limitation fondamentale : il traite les mouvements de prix de la même manière, quelles que soient les conditions du marché. Un mouvement de cinq points sur un marché calme représente une dynamique très différente de celle d'un mouvement identique de cinq points dans un contexte de forte volatilité. Le MACD-V résout ce problème en normalisant les mesures de dynamique à l'aide de l'Average True Range, créant ainsi un indicateur qui s'adapte intelligemment aux conditions changeantes du marché.

L'indicateur TMA Centered Bands est un outil sophistiqué de suivi de tendance qui combine la douceur de la moyenne mobile triangulaire (TMA) avec la mesure adaptative de la volatilité de l'Average True Range (ATR) pour créer des bandes de support et de résistance dynamiques. Contrairement aux enveloppes de moyenne mobile standard qui utilisent des décalages de pourcentage fixes, l'indicateur TMA Centered Bands ajuste la largeur de son canal en fonction de la volatilité du marché, ce qui le rend tout aussi efficace dans différentes conditions de marché, qu'il s'agisse de consolidations calmes ou de ruptures à forte volatilité. L'approche centrée de l'indicateur introduit un décalage intentionnel des barres de demi-longueur, garantissant un comportement complet de non-repeinture en utilisant uniquement des données historiques confirmées dans ses calculs, ce qui le rend particulièrement fiable pour le développement de stratégies de trading systématiques.

L'indicateur RCI 3 Lines est un oscillateur japonais sophistiqué qui mesure la corrélation entre le rang du prix et le rang du temps sur trois périodes différentes simultanément. Contrairement aux oscillateurs de momentum traditionnels qui s'appuient uniquement sur le mouvement des prix, l'indicateur RCI utilise le coefficient de corrélation de rang de Spearman pour déterminer si les prix évoluent en synchronisation avec le temps ou à l'inverse. Cette approche multi-cadres offre aux traders une vision complète de la dynamique du marché à court, moyen et long terme, ce qui facilite l'identification des opportunités de trading à haute probabilité lorsque les trois cadres temporels sont alignés.

L'oscillateur de volume est un indicateur de momentum qui mesure la relation entre deux moyennes mobiles de volume afin d'identifier les changements dans l'activité commerciale et la participation au marché. Contrairement aux oscillateurs basés sur les prix qui ne suivent que les mouvements directionnels, l'oscillateur de volume se concentre exclusivement sur la dynamique des volumes, révélant lorsque les acteurs institutionnels accumulent ou distribuent des positions sans tenir compte de l'évolution des prix. Il s'agit donc d'un outil précieux pour confirmer la force des mouvements de prix et identifier les renversements potentiels lorsque le volume ne parvient pas à soutenir la direction des prix.

L'indicateur WaveTrend est un oscillateur de momentum sophistiqué qui combine des éléments de moyennes mobiles, de mesure de la volatilité et de calculs de type CCI pour créer un indicateur fluide et réactif qui excelle dans l'identification des renversements de tendance et des conditions de surachat/survente. Contrairement aux oscillateurs traditionnels qui s'appuient uniquement sur des comparaisons de prix, WaveTrend normalise les mouvements de prix par rapport à la volatilité du marché en utilisant l'écart absolu lissé de manière exponentielle, ce qui le rend tout aussi efficace dans différentes conditions de marché et différents régimes de volatilité.

StrategyQuant X - Recherche et remplacement par lots des noms de stratégies (extrait d'analyse personnalisé)

Les blocs d'ordres représentent des zones où les institutions ont accumulé ou distribué des positions importantes. Lorsque des investisseurs avisés constituent des positions importantes, ils ne peuvent pas le faire en une seule fois sans faire bouger le marché contre eux. Au lieu de cela, ils accumulent pendant une faiblesse apparente ou distribuent pendant une force apparente, créant ainsi des schémas reconnaissables que les traders expérimentés peuvent identifier.

L'indicateur de rupture de structure est la pierre angulaire de la méthodologie de trading Smart Money Concepts (SMC). Dans SMC, le terme "smart money" fait référence aux traders institutionnels qui font bouger les marchés grâce à leurs capitaux importants. Ces institutions créent des modèles reconnaissables lorsqu'elles passent d'une phase d'accumulation à une phase de distribution. Une rupture de structure se produit lorsque le prix dépasse définitivement les récents sommets (BOS haussier) ou les récents creux (BOS baissier) avec un fort élan, signalant que l'argent intelligent est en train d'effectuer un mouvement directionnel. L'indicateur BOS aide les traders particuliers à identifier ces changements institutionnels et à négocier en alignement avec les grands acteurs plutôt qu'à leur encontre.