Перезагрузка

Некая программа для Windows, при перезагрузке системы, перед тем как завершиться должна сохранить данные.

Программа написана на WTL.
Я пробовал делать это в обработчиках WM_CLOSE, WM_DESTROY, пробовал там где после получения WM_QUIT происходит выход из цикла выборки сообщений - ничего не выходит.

Подскажите, как это сделать?