вроде очень простая задачка, но че-то не пойму что делать

1) надо сохранять некоторые числа в коллекцию (1,2,3...).
int или Integer не принципиально
2) желательно чтобы это был Set.
3) потом надо время от времени надо проверять есть ли число в коллекции

и вот тут пришел большой облом
потому что contains проверяет наличие объекта (Integer), а не числового значения

как бы выкрутиться ?

можно конечно
массив + Arrays.binarySearch
но это как-то некрасиво
и не Set