Codice base

Un plugin per StrategyQuant X che aggiunge un pulsante di rinominazione automatica con un solo clic a ogni barra degli strumenti della banca dati. Il plugin richiede uno stile di trading (può essere qualsiasi suffisso) e rinomina le strategie selezionate utilizzando il formato: TradingStyle_Ticker_Timeframe_001 Ad esempio: Breakout_SP500_H4_001, Mean_Reversion_SP500_H4_002, Momentum_EURUSD_H1_001

Vi fornisco un esempio di utilizzo seguito da una domanda ???? (A) Immaginate di ottenere un profitto di 6% su 20 giorni (o barre) o (B) Immaginate di ottenere 5%

StrategyQuant X - Trova e sostituisci in batch i nomi delle strategie (frammento di analisi personalizzata)

Questo potente fattore di profitto punisce le strategie con drawdown intratrade. Potete leggerne di più qui. Si basa su questa implementazione di clonex, che presentava due difetti che ho cercato di eliminare.

Il SuperTrend con filtro di efficienza rappresenta un significativo progresso rispetto agli indicatori SuperTrend tradizionali, poiché risolve il loro principale punto debole: i segnali eccessivamente altalenanti in condizioni di mercato range-bound. Mentre il SuperTrend standard aggiorna continuamente la direzione del trend basandosi esclusivamente sul movimento dei prezzi rispetto alle bande ATR, questa versione migliorata incorpora un filtro di efficienza di mercato che determina se il mercato sta effettivamente seguendo un trend prima di consentire all'indicatore di modificare il proprio valore.

Il tradizionale indicatore MACD è stato molto utile ai trader per decenni, ma presenta un limite fondamentale: tratta i movimenti dei prezzi allo stesso modo indipendentemente dalle condizioni di mercato. Un movimento di cinque punti in un mercato tranquillo rappresenta un momentum molto diverso rispetto allo stesso movimento di cinque punti in un contesto di elevata volatilità. MACD-V risolve questo problema normalizzando le letture del momentum attraverso l'Average True Range, creando un indicatore che si adatta in modo intelligente alle mutevoli condizioni di mercato.

L'indicatore TMA Centered Bands è un sofisticato strumento di trend-following che combina la scorrevolezza della media mobile triangolare (TMA) con la misurazione adattiva della volatilità dell'Average True Range (ATR) per creare bande dinamiche di supporto e resistenza. A differenza degli inviluppi di medie mobili standard che utilizzano offset percentuali fissi, il TMA Centered Bands regola l'ampiezza del suo canale in base alla volatilità del mercato, rendendolo ugualmente efficace in diverse condizioni di mercato, dai consolidamenti tranquilli ai breakout ad alta volatilità. L'approccio centrato dell'indicatore introduce un ritardo intenzionale di barre di mezza lunghezza, assicurando un comportamento completamente non ridipinto grazie all'utilizzo esclusivo di dati storici confermati nei suoi calcoli, il che lo rende particolarmente affidabile per lo sviluppo di strategie di trading sistematiche.

L'indicatore RCI 3 Lines è un sofisticato oscillatore giapponese che misura la correlazione tra il rango del prezzo e il rango del tempo su tre diversi timeframe contemporaneamente. A differenza degli oscillatori di momentum tradizionali che si basano esclusivamente sul movimento dei prezzi, l'RCI utilizza il coefficiente di correlazione del rango di Spearman per determinare se i prezzi si muovono in sincronia con il tempo o contro di esso. Questo approccio multi-timeframe fornisce ai trader una visione completa del momentum di mercato su orizzonti di breve, medio e lungo termine, facilitando l'identificazione di opportunità di trading ad alta probabilità quando tutti e tre i timeframe sono allineati.

Il Volume Oscillator è un indicatore di momentum che misura la relazione tra due medie mobili del volume per identificare i cambiamenti nell'attività di trading e nella partecipazione al mercato. A differenza degli oscillatori basati sui prezzi che tracciano solo il movimento direzionale, il VO si concentra esclusivamente sulle dinamiche del volume, rivelando quando gli operatori istituzionali stanno accumulando o distribuendo posizioni indipendentemente dall'azione dei prezzi. Ciò lo rende prezioso per confermare la forza dei movimenti di prezzo e per identificare potenziali inversioni quando il volume non riesce a sostenere la direzione dei prezzi.

L'indicatore WaveTrend è un sofisticato oscillatore di momentum che combina elementi di medie mobili, misurazione della volatilità e calcoli in stile CCI per creare un indicatore fluido e reattivo che eccelle nell'identificare le inversioni di tendenza e le condizioni di ipercomprato/ipervenduto. A differenza degli oscillatori tradizionali che si basano esclusivamente sul confronto dei prezzi, WaveTrend normalizza i movimenti dei prezzi rispetto alla volatilità del mercato utilizzando una deviazione assoluta lisciata esponenzialmente, che lo rende ugualmente efficace in diverse condizioni di mercato e regimi di volatilità.