Drawdown-Analysator

Die Drawdown-Analysator Mit dem Plugin können Sie jeden Zeitraum, in dem Ihre Strategie einen Drawdown erlitten hat, nach Schweregrad sortiert anzeigen lassen, und zwar mit der Unterwasserkurve und den Erholungszeiten, die in den Standardstatistiken nicht enthalten sind.

Eine Strategie mit einem maximalen Drawdown von 15% klingt erträglich. Aber ist sie einmal auf -15% gefallen und hat sich innerhalb von zwei Wochen erholt, oder hat sie drei Jahre unter Wasser verbracht, mit fünf separaten Pullbacks von -10% auf dem Weg? Die Gesamtzahl kann Ihnen das nicht sagen. Dieses Plugin schon.

Was sie zeigt

• Sechs Übersichtskarten auf einen Blick: Anzahl der Drawdowns (mit laufender Zählung), maximale DD in Kontowährung und %, durchschnittliche DD %, durchschnittliche Erholungszeit, längste Unterwasserperiode.
• Unterwasser-Eigenkapitaltabelle - % von der laufenden Spitze, die als gefüllte Fläche dargestellt ist. Die Spitzen zeigen den Schmerz an; die horizontale Strecke zeigt, wie geduldig man im Live-Handel sein muss.
• Sortierbare Tabelle für jeden Inanspruchnahmezeitraum - Datum des Höchststandes, Datum des Tiefststandes, Tiefe in $ und %, Dauer des Rückgangs, Gesamtdauer unter Wasser, Erholungszeit und Status "laufend/erholt". Alle numerischen Spalten lassen sich per Mausklick sortieren und mit ASC/DESC umschalten.
• Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um diesen Drawdown im Diagramm hervorzuheben. - Warnfarbenes Band zwischen Höchststand und Erholung, gestrichelte Vertikalen an Höchststand und Tiefststand, Markierungssymbole an beiden Extremen und ein kleines Etikett mit der Tiefe %.
• X-Achse umschaltbar zwischen Handelsindex und Kalenderdatum.
• Konfigurierbares Startkapital - automatisch aus dem Saldo-Feld der Order erkannt (der Wert, den SQX tatsächlich im Backtest verwendet hat), mit einem Override-Eingang für What-If-Sizing-Analysen (z.B. um zu sehen, wie die gleichen Trades auf einem $50k- oder $200k-Konto gewirkt hätten).

Wie man die Zahlen liest

• Max DD $ / Max DD % - der tiefste einzelne Drawdown. Der realistische Worst-Case-Schmerz, den Sie überleben müssen, um dieses System live zu handeln.
• Avg DD % - durchschnittliche Tiefe über alle Abwärtsphasen hinweg. Ein hoher Durchschnittswert bedeutet, dass auch routinemäßige Pullbacks tief sind, nicht nur der schlimmste.
• Durchschnittliche Erholung - durchschnittliche Kalendertage vom Tiefpunkt zurück über den vorherigen Höchststand. Lange Durchschnitte signalisieren selbst nach kleinen Einbrüchen langsame Comebacks.
• Längste Unterwasser - die meisten Kalendertage, die das Konto jemals unter einem früheren Höchststand lag. Das ist die Geduld, die Ihr Live-Einsatz haben muss.
• Die Tabelle zeigt, ob ein riesiger Drawdown das Bild dominiert oder ob die Strategie durchweg holprig ist. Sortieren Sie nach Unterwasser (d), um die psychologisch anspruchsvollsten Perioden zu finden, nicht nur die tiefsten.

Einrichtung

1. Laden Sie den Plugin-Ordner herunter.
2. Kopieren Sie Drawdownanalyzer/ nach [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/.
3. Starten Sie StrategyQuant X neu, oder klicken Sie auf das Symbol "Neu laden" oben rechts auf der Registerkarte "Ergebnisse".
4. Öffnen Sie eine beliebige Strategie und klicken Sie auf die neue DrawdownAnalyzer Registerkarte im Bereich Ergebnisse.