Analizzatore di drawdown

Il Analizzatore di drawdown Il plugin consente di visualizzare ogni periodo di drawdown attraversato dalla strategia, classificato in base alla gravità, con la curva dell'equity subacquea e i tempi di recupero che le statistiche standard nascondono.

Una strategia con un drawdown massimo di 15% sembra tollerabile. Ma ha toccato i -15% una volta e si è ripresa in due settimane, oppure ha trascorso tre anni sotto il livello dell'acqua con cinque diversi pullback a -10% lungo il percorso? Il numero aggregato non può dirlo. Lo fa questo plugin.

Cosa mostra

• Sei schede di sintesi in sintesi: numero di drawdown (con conteggio continuo), DD massimo in valuta del conto e %, DD medio %, tempo medio di recupero, periodo sommerso più lungo.
• Grafico del patrimonio netto sommerso - % dal picco di corsa, dipinto come un'area piena. I picchi indicano dolore; il tratto orizzontale mostra la pazienza che si deve avere nel trading live.
• Tabella ordinabile di ogni periodo di prelievo - data del picco, data del calo, profondità in $ e %, durata del calo, durata totale dell'immersione, tempo di recupero e stato in corso/recuperato. Tutte le colonne numeriche sono ordinabili con un clic e con la possibilità di selezionare ASC/DESC.
• Fare clic su una riga qualsiasi per evidenziare il drawdown sul grafico. - banda colorata di avvertimento tra il picco e la ripresa, verticali tratteggiate in corrispondenza del picco e della depressione, simboli di marcatori su entrambi gli estremi e una piccola etichetta con la profondità %.
• Alterna l'asse X tra l'indice commerciale e la data del calendario.
• Patrimonio netto di partenza configurabile - rilevato automaticamente dal campo Balance dell'ordine (il valore effettivamente utilizzato da SQX nel backtest), con un input di override per l'analisi del dimensionamento "what-if" (ad esempio, per vedere in che modo le stesse operazioni avrebbero danneggiato un conto $50k o $200k).

Come leggere i numeri

• Max DD $ / Max DD % - il drawdown singolo più profondo. Il dolore realistico del caso peggiore a cui si deve sopravvivere per operare con questo sistema.
• Avg DD % - profondità media in tutti i periodi di drawdown. Una media elevata significa che anche i pullback di routine sono profondi, non solo il peggiore.
• Recupero medio - media dei giorni di calendario dal minimo al massimo precedente. Le medie lunghe segnalano rimonte lente anche dopo piccoli cali.
• Il più lungo sott'acqua - il maggior numero di giorni di calendario che il conto ha trascorso al di sotto di un picco precedente. Questa è la pazienza che deve avere la vostra distribuzione live.
• Il tavolo rivela se un unico enorme drawdown domina il quadro, o se la strategia è costantemente irregolare. Ordinate in base a Underwater (d) per trovare i periodi psicologicamente più impegnativi, non solo quelli più profondi.

Installazione

1. Scaricare la cartella del plugin.
2. Copiare Drawdownanalyzer/ in [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/.
3. Riavviare StrategyQuant X o fare clic sull'icona di ricarica in alto a destra della scheda Risultati.
4. Aprire una qualsiasi strategia e fare clic sul nuovo DrawdownAnalyzer nell'area Risultati.